Aktualizacja usługi Bollinger Bands 19 lutego, pośród ogromnej burzy przelatującej przez południową Kalifornię, doświadczyliśmy awarii, której skutkiem było znaczne uszkodzenie naszej infrastruktury danych. O ile odzyskiwanie jest możliwe, od jakiegoś czasu omawiamy pewne zmiany w naszych usługach internetowych i postrzegamy to wydarzenie jako katalizator zmian. Zbudowałem moją pierwszą stronę internetową 20 lat temu (EquityTrader). Szybko budowaliśmy na tej podstawie, dopóki nie zaoferowaliśmy pełnego zestawu narzędzi analitycznych. Podążamy za modelem hybrydowym, dzięki czemu większość naszych analityków jest bezpłatna, oferując treści objęte subskrypcją. Pierwotny pomysł polegał na tym, że reklama będzie wspierać witryny i przychody z subskrypcji, które wspierałyby nasze bieżące badania i rozwój. To działało przez długi czas. Jednak reklamodawcy coraz częściej prosili nas o sprzedaż naszych danych osobowych użytkowników, których odmówiliśmy z zasady. W tym samym czasie Googlesi świata licytują talent programistyczny. Zmniejszyła się sprzedaż reklam, wzrosły koszty, a witryny z czasem stawały się coraz mniej ekonomiczne. Po dokładnym rozważeniu nie będziemy już dostarczać analityki internetowej. To była trudna decyzja, ale jest właściwa. BollingerBands będzie naszą główną stroną internetową i zaoferuje edukację związaną z zespołami Bollinger Bands, The Capital Growth Letter oraz aktualizacje dotyczące powiązanych strategii handlowych, takich jak Ice Breaker, ValueLine Plan i portfele ETF. Będziemy nadal oferować zespoły Bollinger, powiązane wskaźniki i analizy za pośrednictwem naszych partnerów, takich jak TradeStation, MetaStock, NinjaTrader i eSignal. W rzeczywistości planujemy znacznie rozszerzyć tę ofertę i uwzględnić nowych partnerów. Więcej informacji o biuletynie i zestawach narzędzi Bollinger Band znajdziesz na stronie BollingerBands. To była długa droga, a ty byłeś dobrym towarzyszem podróży, ale nadchodzi czas na zmiany i to jest to. Z niecierpliwością czekam na przekierowanie czasu i energii na odkrywanie nowych terytoriów, którymi mogę się z wami podzielić. Dziękuję za twoją firmę. Jeśli jesteś subskrybentem, wyślij nam e-maila z prośbą o konto i dostęp do alternatywnej usługi. Aby zapisać się na listę Bollinger Bands i otrzymywać informacje o moich szkoleniach i analizach, przejdź do: Bollinger Bands Email (tylko aktualizacje BB). Możesz otrzymać kopię moich 22 Reguł dla zespołów Bollinger: BB Rules Nasz rynek czasowy witryna, MarketTechnician. pozostaje otwarty. Nasza strona forex, BBForex. pozostaje otwarty. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności. Szukając najniższej stawki Oferujemy prosty sposób na uzyskanie oprocentowania kredytu hipotecznego dostosowanego do konkretnej sytuacji finansowej i potrzeb oraz znalezienie pożyczki, która jest naprawdę najlepsza za kilka kliknięć myszą. Prowadzimy dużą bazę danych, która zawiera setki najbardziej konkurencyjnych produktów kredytowych Sprawdź bieżące oprocentowanie kredytów hipotecznych udzielane przez różnych kredytodawców z całego kraju. Kalkulatory hipoteczne Szukaj kredytów hipotecznych Określ płatności hipoteczne dla różnych rodzajów kredytów, zobacz pełne tabele amortyzacji. zobacz, jak spłacić pożyczkę znacznie szybciej, dokonując dodatkowych miesięcznych płatności. Oblicz opcję wypłaty pożyczki ARM (przykłady), oszacuj, ile możesz sobie pozwolić na pożyczkę. obliczyć dochód wymagany do zakwalifikowania się do konkretnej pożyczki, dowiedzieć się, w jaki sposób dwutygodniowe płatności wpływają na okres kredytowania i odsetki zapłacone przez cały okres trwania pożyczki, obliczyć stopę mieszaną. i więcej. Forum Mortgage-X (tylko do odczytu) Sprawdź odpowiedzi, aby sprawdzić, czy twoje pytanie zostało wysłuchane. Pytania Zapytaj Mortgage-X Czy masz pytanie dotyczące kredytu hipotecznego. Nie wahaj się wysłać go do nas, aby szybko uzyskać profesjonalną odpowiedź. Możesz również zadawać pytania na forum Mortgage-X. lub zadzwoń na linię pomocy. jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy. Jesteśmy gotowi dostarczyć informacje potrzebne do podjęcia świadomej decyzji. Przewodnik po ocenach kredytowych Przygotowaliśmy przewodnik, który pomoże ci oszacować ocenę wiarygodności kredytowej i jakiego rodzaju terminów możesz oczekiwać od pożyczkodawcy. Słownik hipoteczny pomaga zrozumieć szeroką gamę warunków kredytów hipotecznych i nieruchomości. Ulepszenie systemu średniej ruchomej crossover Let8217s spojrzeć na prosty system średniej ruchomej crossover i sprawdzić, czy możemy go poprawić. W szczególności, czy możemy poprawić wydajność średniej ruchomej systemu8217, zmniejszając liczbę biczów podczas tych rynków z dredami zasięgu? Whipsaws występują, gdy rynek przechodzi z trybu trendowego do trybu konsolidacji. W tym trybie konsolidacji system przechodzi od długiego do krótkiego, tworząc ciąg przegranych transakcji. Długie transakcje nagle odwracają się i kończą. Podobnie dla krótkich transakcji. Te 8216 fałszywych sygnałów8217 może zniszczyć twoją krzywą kapitałową. W tym artykule I8217m zaprezentuje dwie proste metody poprawy prostego, ruchomego, przeciętnego systemu crossover. Pomysły te można łatwo wprowadzić do systemów transakcyjnych i mogą stanowić doskonały punkt wyjścia dla systemu śledzenia trendów. System bazowy Nasz system bazowy będzie składał się z dwóch prostych średnich kroczących (SMA) przeprowadzanych na dziennym wykresie kontraktów terminowych Euro. I8217m wybrało euro, ponieważ wykazało solidne cechy charakterystyczne, w przeciwieństwie do rynków giełdowych, które zwykle oznaczają powrót do średniej. Jeśli sobie przypomnisz, sygnały są generowane, gdy szybsza średnia ruchoma (wyzwalająca linia SMA lub linia wyzwalacza) przekracza wolniejszą średnią ruchomą (wolny SMA lub wolna linia). Powolny okres SMA 50 Okres wyzwalania SMA 3 Go Long, gdy spust przechodzi powyżej wolnego SMA Go Short, gdy krzyżyk wyzwalacza pod powolnymi datami SMA Testowany: maj 2001 8211 30 września 2017 r. Wzmocnienie prowizji: po odjęciu 30 na transakcję Liczba kontraktów: 1 Dla osób używających TradeStation The Baseline System został stworzony poprzez wprowadzenie dwóch strategii do wykresu dostarczonych przez TradeStation. Poniżej znajdują się dwie strategie. Pierwszy kontroluje reguły długiego wejścia (LE), a drugi kontroluje reguły krótkiego wejścia (SE). Możesz zobaczyć pola wejściowe zawierające trzy i pięćdziesiąt dla dwóch różnych okresów dla naszych średnich kroczących. Kupuj używając tych dostarczonych strategii, możesz zbudować średnią ruchomą strategię crossover w ciągu kilku sekund bez umiejętności kodowania. Baseline System Equity Curve Te dwie proste reguły tworzą system transakcyjny, który jest rzeczywiście rentowny w długim okresie. Jest to świadectwo charakterystycznych cech rynku kontraktów terminowych na Euro. Istnieją jednak okresy dużych wypłat i długie okresy, w których nie powstają nowe kapitały własne. Nie jest prawdopodobne, aby ktokolwiek mógł to zamienić na prawdziwe pieniądze. Poniższy obrazek pokazuje ostatni okres od 2017 roku, kiedy euro weszło w fazę konsolidacji w miesiącach letnich od czerwca do sierpnia. W tym czasie nasz System Bazowy wyprodukował ciąg ośmiu następujących po sobie strat. Whipsaw Summer 2017 Improvement 1: Delayed Entry Dzięki tej metodzie wpisu zamierzamy opóźnić wejście na rynek po tym, jak linia wyzwalacza przekroczy wolną SMA. Tak więc, gdy linia wyzwalacza przecina wolny obszar SMA, nie otwieramy naszej pozycji od razu. Opóźniamy o kilka barów. Let8217s mówią, że czekamy na 15 pasków po wystąpieniu krzyża. W dziesiątym pasku po sygnale widzimy, czy cena jest nadal powyżej wolnego SMA (dla długiego wejścia) i wejść na otwartą 11. pozycję. Jeśli cena spadnie poniżej naszej powolnej SMA, nie otworzymy nowej pozycji. W ten sposób eliminujemy niektóre baty kosztem wejścia do handlu później niż pierwotny krzyż SMA. Ideą tej metody jest rozpoczęcie nowego hossy, cena nie powinna spaść poniżej powolnego SMA. Krótko mówiąc, to kolejny sposób mierzenia ilości skazania na następny etap rynkowy. Będziemy jednak trzymać to samo wyjście. Kiedy następuje skrzyżowanie EMA, zawsze zamykamy naszą otwartą pozycję. Opóźnienie stosuje się tylko przy otwieraniu nowej pozycji. Krzywa kapitału z naszym opóźnionym wejściem faktycznie przesuwa całą krzywą kapitału powyżej linii zerowej. Mniejsza liczba transakcji zostaje podjęta, a my redukujemy całkowity zysk netto. Krzywa equity również wydaje się trochę mniej poszarpana, co oznacza nieco bardziej płynną wspinaczkę. Poniżej znajduje się zdjęcie przedstawiające letni okres letni w 2017 roku. Zauważysz, że zmniejszyliśmy liczbę biczów od ośmiu do zera. Whipsaw Summer 2017 Improvement 2: Trading Band W odróżnieniu od standardowej średniej ruchomej zwrotnicy, gdzie linia wyzwalająca musi po prostu przejść przez wolny SMA, nasza linia wyzwalacza musi teraz wykazać przekonanie, przekraczając wolny SMA. Na przykład, wyobraź sobie inne pasmo powyżej wolnego SMA, czyli 1 ATR powyżej wolnego SMA. Aby otworzyć nową pozycję długą, wymagamy, aby linia wyzwalająca penetrowała pasmo ATR powyżej wolnej linii. Teraz wyobraź sobie inny zespół, który jest jednym ATR poniżej SMA. Ten zespół reprezentuje nasz krótki spust, gdy otwieramy krótką pozycję. Mamy nadzieję, że uda nam się wyeliminować niektóre baty, opóźniając wejście i zmuszając rynek do pokazania nam siły. Niektórzy z was mogli już zauważyć, że mamy kanał Keltnera. Kanał Keltnera to nic innego jak ruchoma średnia (powolna SMA) z górną grupą X liczb ATR powyżej i poniżej wolnego SMA. Górne i dolne pasma działają jako spust, aby przejść do pozycji długiej lub krótkiej. Pasma dostosowują się do rosnącej zmienności wymagającej większego przekonania cenowego, aby zainicjować nową pozycję. Podobnie, te pasma ulegają skurczeniu w czasach mniejszej zmienności. W związku z tym reguły wejścia i wyjścia są bardziej dynamiczne w stosunku do zmieniającego się rynku niż zwykły crossover średniej ruchomej. Wykres equity nie wygląda zbyt różnie niż nasz system bazowy. Cała krzywa equity wydaje mniej czasu w pobliżu linii zerowej i jest mniej transakcji. Poniżej znajduje się ten sam okres pokazujący, że system pasmowy zmniejszył liczbę fałszywych sygnałów z ośmiu do dwóch. Jest to duże ulepszenie w porównaniu z systemem bazowym. Whipsaw Summer 2017 Każda z dwóch metod poprawiła wyniki pierwotnego systemu bazowego. Patrząc na poniższą tabelę, możemy zaobserwować wzrost statystyk wydajności, takich jak współczynnik zysku, procent zwycięzców i średni zysk netto z handlu. Keltner stworzył najlepsze ogólne statystyki. Na pewno nie mamy systemu handlu, który można handlować za prawdziwe pieniądze, ale spełniliśmy naszą misję. Zmniejszyliśmy liczbę biczów dzięki naszemu Systemowi Opóźnionego Wpisu i Systemowi Zespołu Pasm. Możesz to zobaczyć, patrząc na liczbę transakcji wykonanych przez każdy system i procent zwycięskich transakcji. Więcej pomysłów Możesz wykonać to badanie we wszystkich kierunkach. Oto jeszcze dwa pomysły. Opóźnienie z rozkładem w czasie 8211 Rynki przełączają się między trendami i trendami bez trendów, jak wszyscy wiemy. Często zauważysz szereg biczów na ruchomym systemie crossover tuż po zamknięciu wielkiego zwycięskiego handlu. Rynek najwyraźniej zmierza obecnie do rynku związanego z zasięgiem i prawdopodobnie to zrobi od jakiegoś czasu. Jednak wraz ze wzrostem liczby dni lub tygodni prawdopodobieństwo ponownego wybuchu prawdopodobnie wzrasta. W ten sposób możemy zmniejszyć opóźnienie w miarę upływu czasu. Po zamknięciu udanego handlu zaczynamy szukać następnego krzyża z domyślnym opóźnieniem X bar. Rynek pozostaje ograniczony i generuje kilka fałszywych sygnałów w ciągu kilku tygodni, ale nasz system nie przyjmuje żadnych nowych sygnałów. Podczas tych fałszywych sygnałów nasz licznik opóźnień jest resetowany, ale let8217 nie zawsze resetuje go do X. Każdego dnia lub każdego tygodnia zmniejszamy nasze X opóźnienie o jeden. Robimy to, ponieważ wierzymy, że z czasem przełom staje się bardziej prawdopodobny. Jednak nigdy nie zmniejszamy X, aby osiągnąć zero lub mniej. W rzeczywistości możemy nigdy nie chcieć iść znacznie poniżej 5 lub więcej. Filtr trendu 8211 W poprzednim artykule użyłem rsRank lub 200-okresowego SMA jako wskaźnika trendu, aby pomóc określić większy obraz dla euro. Innymi słowy, czy znajdujemy się na upartym lub niedźwiedzim rynku? Może tylko podejmowanie długich transakcji podczas hossy lub podejmowanie krótkich transakcji w czasie bessy poprawiłoby wyniki. Byłby to ciekawy i prosty test do wykonania. Chciałbym usłyszeć twoje wyniki. Pamiętaj, aby dodać komentarz poniżej. Chciałbym usłyszeć jakieś pomysły lub wyniki z twoich testów. Zarówno systemy kanałów bazowych, jak i Keltnera są proste do stworzenia, więc nie są tutaj zawarte. Jednak opóźniony system oparty na wpisie jest nieco trudniejszy do kodowania, więc system jest dostępny tutaj do pobrania. O autorze Jeff Swanson
No comments:
Post a Comment